BFIN
  • Was glaubt ihr könnten die bei Black scholes abfragen? Wenn die Formel gegeben ist und man nur einsetzen muss, wäre das ja zu einfach. Ist mir irgendwie suspekt XD


  • Ja Wiwiamk genau das denke ich mir auch
  • War bei uns aber genau so. Formel gegeben, Werte einsetzen. War aber ein Tippfehler in der Aufgabe damals, sodass es etwas zu Verwirrung kam... hab dann doch mehr mit der Aufgabe rumgemacht, als geplant. Ging aber dann mehreren so und wurde dann dementsprechend bewertet.
  • Wiwiamk schrieb:

    Was glaubt ihr könnten die bei Black scholes abfragen? Wenn die Formel gegeben ist und man nur einsetzen muss, wäre das ja zu einfach. Ist mir irgendwie suspekt XD



    In der einen Mentoriumsaufgabe wurde ja was umgestellt mit der Put Call Parität...fand das imho nicht ganz easy. Vielleicht in der Art?

    Wenn es wie in der letzten Übungsaufgabe ist, ist es ja wirklich kein Hexenwerk.

    (danke für die Antwort auf meine Frage @all)
  • Wiwi2006 schrieb:

    War bei uns aber genau so. Formel gegeben, Werte einsetzen. War aber ein Tippfehler in der Aufgabe damals, sodass es etwas zu Verwirrung kam... hab dann doch mehr mit der Aufgabe rumgemacht, als geplant. Ging aber dann mehreren so und wurde dann dementsprechend bewertet.


    Es war 0,3 % als Standardabweichung gegeben und viele dachten, es wäre ein Fehler und es sollte stattdessen 30 % darstehen. Beide Ansätze wurden als richtig gewertet. Auf Nachfrage in der Einsicht, ob es ein Fehler war und was denn jetzt eigentlich verlangt wurde, wurde aber nicht drauf eingegangen; vermutlich wäre es der Sinn gewesen zu erkennen, dass:

    ARCH schrieb:

    Gegeben die Volatilität strebt gegen 0 so wächst der Aktienkurs immer weniger zufällig ("die Schwankungsbreite nimmt immer weiter ab"), ergo wir wissen quasi schon heute, wo er in Maturity dh. über bzw. unter dem Strike Price sein wird und ob wir in Zeitpunkt T entweder 0 oder S_T-K bekommen werden.

    Dies lässt sich auch an d1,d2 ablesen: es gilt d1 und d2 nähern sich immer weiter an und d= +unendlich bzw. - unendlich (wir sind am Ende fast sicher in the money bzw. out of the money). d1 und d2 werden in die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung, die bekanntlich unter -3 so gut wie 0 und über +3 so gut wie 1 ist, gesetzt. Ergo sind N(d1)=N(d2) = 1 bzw. 0 und der Preis heute ist entweder S_t-PV(K) oder 0.

    Unbeabsichtigt oder nicht stellte euer Beispiel bei gegebenen Parametern den Fall dar, dass das Underlying mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht über den Strike wachsen wird. Entsprechend sind d1 und d2 Verhältnismäßig groß und negativ und der Preis der Option 0.


    Wäre ich niemals drauf gekommen, ehrlich gesagt...
  • Was sagt ihr zu Mentorium 2) Aufgabe Nr4) DDM Multistage Growth Model?
    Kam bisher in keiner Klausur oder ?
  • Also der Mentor meinte, dass das in den Klausuren meistens falsch gerechnet wird. Kann mir also gut vorstellen, dass es drankommt.
  • Wisst ihr zufällig, ob Hedging mit Futures relevant ist?
    In der Übung ist da ja auch nur eine Zusatzaufgabe
  • MisterWiwi schrieb:

    Wisst ihr zufällig, ob Hedging mit Futures relevant ist?
    In der Übung ist da ja auch nur eine Zusatzaufgabe


    Also letztes Semester war es relevant. Da es auch in den Vorlesungsfolien dabei ist, gehe ich mal davon aus, dass es wieder relevant ist.
  • Hey Leute,

    glaubt ihr, dass Hackethal eine Aufgabe zu FCF mit reinnimmt?
    Steht ja in den Folien und er hatte eine (sehr kurze) Übung dazu, hab das aber weder in den Mentoriumsaufgaben, noch sonstwo bisher gesehen.
  • Lilie schrieb:

    Hey Leute,

    glaubt ihr, dass Hackethal eine Aufgabe zu FCF mit reinnimmt?
    Steht ja in den Folien und er hatte eine (sehr kurze) Übung dazu, hab das aber weder in den Mentoriumsaufgaben, noch sonstwo bisher gesehen.



    Ich meine er hätte gesagt dass die FCF Aufgabe in der Übung aus einer früheren Klausur ist, aber bin mir nicht mehr sicher
  • Rautinho
    Member, Administrator, Moderator
    shaggy schrieb:

    Lilie schrieb:

    Hey Leute,

    glaubt ihr, dass Hackethal eine Aufgabe zu FCF mit reinnimmt?
    Steht ja in den Folien und er hatte eine (sehr kurze) Übung dazu, hab das aber weder in den Mentoriumsaufgaben, noch sonstwo bisher gesehen.



    Ich meine er hätte gesagt dass die FCF Aufgabe in der Übung aus einer früheren Klausur ist, aber bin mir nicht mehr sicher


    Really? Das wären ja geschenkte Punkte :D

  • Altklausuren sind auch keine vorhanden zur Vorbereitung oder ?
  • FCF kommt eigentlich immer..
  • wiwijanina schrieb:

    FCF kommt eigentlich immer..



    Gibt es da besondere variationen, die die abfragen könnten? Hab mir das nicht so genau angeschaut. Hab jetzt einfach gelernt, was man subtrahiert/addiert usw.

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