Hilfe!! Investment Frage
  • In Übung 3 Aufgabe1,d,4 , ging es um Zero Cost Collar. Man musste den Preis des Put mit gleich teurem short Call finanzieren. Ich verstehe nicht wie man den Strike des Calls findet, in der Lösung steht einfach, dass es gleich 110 ist wegen no-arbitrage. Gibt es einen einfacheren Weg als die Black Scholes Formel nach Strike des Calls aufzulösen?

    Ich wäre sehr dankbar für einen Hinweis!



  • Soweit ich mich erinnere (und es auch aufgeschrieben habe), kommt man über Die BS-Formel au die 110.
    Vorgerechnet wurde es nicht, sondern lediglich erwähnt.
  • Klar kann man es mit BS machen

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