Hilfe!! Investment Frage
  • In Übung 3 Aufgabe1,d,4 , ging es um Zero Cost Collar. Man musste den Preis des Put mit gleich teurem short Call finanzieren. Ich verstehe nicht wie man den Strike des Calls findet, in der Lösung steht einfach, dass es gleich 110 ist wegen no-arbitrage. Gibt es einen einfacheren Weg als die Black Scholes Formel nach Strike des Calls aufzulösen?

    Ich wäre sehr dankbar für einen Hinweis!



  • Soweit ich mich erinnere (und es auch aufgeschrieben habe), kommt man über Die BS-Formel au die 110.
    Vorgerechnet wurde es nicht, sondern lediglich erwähnt.
  • Klar kann man es mit BS machen
  • noname34 schrieb:

    Klar kann man es mit BS machen



    Wie geht das?
  • Man müsste das auch mit der Put-Call Parität machen können, in dem man alle Daten einsetzt und nach X (also dem strike) auflöst
  • Habe auch mal noch ne zu der Lineartransformation von Zufallsvariablen. Hat jemand ein Beispiel für eine Streckung der Form X^b. Im Bezug auf die Varianz ist der Faktor b quadriert. Spiegelt b die Zeit t in diesem Fall t wieder? Dies kann ja eigentlich nicht sein, da wir ja bei der Betrachtung von mehreren Perioden ja nur b* varianz hatten und nicht das b noch quadriert?

    Wäre cool, wenn jemand helfen kann!
  • Ein Beispiel wäre zum Beispiel Übung 1 Nr. 1d). Wenn man hier den E(S2) berechnen wollte, bekommt man den richtigen Wert dafür nur mit Ms= ln(175) + 2* m und V^2 (s) = 2*v^2 und nicht mit 4* v^2 oder?
  • was lernt ihr zur Monte Carlo Simulation

  • WIWI1996 schrieb:

    Ein Beispiel wäre zum Beispiel Übung 1 Nr. 1d). Wenn man hier den E(S2) berechnen wollte, bekommt man den richtigen Wert dafür nur mit Ms= ln(175) + 2* m und V^2 (s) = 2*v^2 und nicht mit 4* v^2 oder?




    Ja, v^2 und m müssen zuerst mit der Laufzeit multipliziert werden.

    Siehe Zusatzblatt Aufgabe 1 a)

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