BFIN
  • Lilie schrieb:

    moonlight schrieb:

    Kann mir vielleicht jemand erklären wie man in der Probeklausur in Aufg. 1b) die STD und Mü berechnet? Ich komme irgendwie nicht drauf :/

    Danke im Voraus!



    Du bildest hier ja quasi ein Portfolio aus risikofreier Anlage rf und Y und zwar zu jeweils 50%.
    Also nimmst du die ganz normale Formel zur Berechnung der erwarteten Portfolio-Rendite

    Mü(p)=w1*Mü(rf)+w2*Mü(Y)

    Da Mü(rf) hier 0 ist (geht aus der Aufgabe hervor), ist der Erwartungswert des Portfolios gerade die Hälfte des Erwartungswertes von Y.

    Für die Standardabweichung des Portfolios nimmst du auch die ganz normale Formel, nur dass du für die Varianz von rf 0 einsetzt. Damit wird der vordere Term (w1²*Sigma(rf)²), sowie auch der hintere Term für die Kovarianz Null. Die Portfoliovarianz ist also gerade (w2)²*Sigma(Y)².

    Ziehst du jetzt hieraus die Wurzel, erhältst du ja die Standardabweichung von 0,09.


    Warum man jetzt Mü durch Sigma teilt, um die Standardnormalverteilung zu berechnen, kann ich leider auch nicht mehr genau sagen. Merk dir einfach, dass man das so berechnet haha.



    Okay super, Danke! :D



  • Felix96 schrieb:

    Kann mir jemand erklären wieso ich beim aufgabenblatt hedging mit Futures bei Aufgabe 1 Future Long und bei Aufgabe 2 Future Short gehe ?



    Hm, weil es bei Aufgabe 2 um das Hedging einer schon bestehenden Position geht, oder? Blöd gesagt will man ja in Aufgabe 1 von Kurssteigerungen profitieren, obwohl man die Position noch nicht hält und in Aufgabe 2 will man eine schon bestehende Position gegen Wertverlust absichern.

    Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
  • Lilie schrieb:

    Felix96 schrieb:

    Kann mir jemand erklären wieso ich beim aufgabenblatt hedging mit Futures bei Aufgabe 1 Future Long und bei Aufgabe 2 Future Short gehe ?



    Hm, weil es bei Aufgabe 2 um das Hedging einer schon bestehenden Position geht, oder? Blöd gesagt will man ja in Aufgabe 1 von Kurssteigerungen profitieren, obwohl man die Position noch nicht hält und in Aufgabe 2 will man eine schon bestehende Position gegen Wertverlust absichern.

    Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.


    Ich denke auch, dass es so ist.
  • wiwi97 schrieb:

    Hat hier jemand die aufgabe Zusammenhang zwischen Forwards und forwardrates im vorletzten Mentorin verstanden?



  • wiwi97 schrieb:

    Hat hier jemand die aufgabe Zusammenhang zwischen Forwards und forwardrates im vorletzten Mentorin verstanden?



    Was möchtest du denn wissen?

  • wiwi97 schrieb:

    wiwi97 schrieb:

    Hat hier jemand die aufgabe Zusammenhang zwischen Forwards und forwardrates im vorletzten Mentorin verstanden?





    Also ich habe mir nur die Formel dazu gemerkt, die der Mentor uns gezeigt hat, denke das reicht aus :D
  • Halle alle,

    nachdem OFIN schon so gut lief für mich (*hust*), kommt jetzt BFIN bei Kaschützke dran.

    Das Ziel: Bestehen, mit wenigstens 4.0
    Der Weg: 17 Stunden Zeit zum Lernen

    Die Note ist egal, zählt für mich nicht, nur die CPs durchs Bestehen brauch ich. Ich habe vorher keine Vorlesung und kein Mentorien besucht, keine Folie angeschaut und keine Ahnung von dem Zeug.

    Also ist das machbar?
    Habt ihr Witze, Tipps und Tricks worauf man achten sollte und was auf jeden Fall sitzen muss?

    Bin für jede Hilfe sehr dankbar!

    Liebe Grüße
  • MikroundMakro schrieb:

    Halle alle,

    nachdem OFIN schon so gut lief für mich (*hust*), kommt jetzt BFIN bei Kaschützke dran.

    Das Ziel: Bestehen, mit wenigstens 4.0
    Der Weg: 17 Stunden Zeit zum Lernen

    Die Note ist egal, zählt für mich nicht, nur die CPs durchs Bestehen brauch ich. Ich habe vorher keine Vorlesung und kein Mentorien besucht, keine Folie angeschaut und keine Ahnung von dem Zeug.

    Also ist das machbar?
    Habt ihr Witze, Tipps und Tricks worauf man achten sollte und was auf jeden Fall sitzen muss?

    Bin für jede Hilfe sehr dankbar!

    Liebe Grüße



    Uff, ich wünsche dir schonmal viel Glück. Ohne irgendein Vorwissen wird das selbst in BFIN schwer, denke ich.

    Knall dir die Formeln in den Kopf und versuche, dir die Vorgehensweise bei Aufgaben nach Schema zu merken, vielleicht reicht das ja.
  • MikroundMakro schrieb:

    Halle alle,

    nachdem OFIN schon so gut lief für mich (*hust*), kommt jetzt BFIN bei Kaschützke dran.

    Das Ziel: Bestehen, mit wenigstens 4.0
    Der Weg: 17 Stunden Zeit zum Lernen

    Die Note ist egal, zählt für mich nicht, nur die CPs durchs Bestehen brauch ich. Ich habe vorher keine Vorlesung und kein Mentorien besucht, keine Folie angeschaut und keine Ahnung von dem Zeug.

    Also ist das machbar?
    Habt ihr Witze, Tipps und Tricks worauf man achten sollte und was auf jeden Fall sitzen muss?

    Bin für jede Hilfe sehr dankbar!

    Liebe Grüße


    Prepare your anus. Gleitgel nicht vergessen XD
    Den Hackethal Teil packst du vllt, wenn du dir jetzt alles reinballerst. Sind viele Sachen aus OFIN dabei. Kaschützke Teil eher nicht.
  • Ignoriert den Typen einfach, man merkt, dass es eine offensichtliche Parodie von diesem Thread hier war.
  • Kurze Frage zu Aufgabe 2 in der Zusatzübung Forwards und Futures, stehe grade irgendwie auf dem Schlauch:

    Warum kann ich direkt aus der Gültigkeit der CoC-Beziehung darauf schließen, dass der Korrelationskoeffizient=1 ist?
  • Rautinho schrieb:

    wiwi97 schrieb:

    Hat hier jemand die aufgabe Zusammenhang zwischen Forwards und forwardrates im vorletzten Mentorin verstanden?



    Was möchtest du denn wissen?



    Würde gerne verstehen wie man an so eine Aufgabe dran geht
  • Lilie schrieb:

    Kurze Frage zu Aufgabe 2 in der Zusatzübung Forwards und Futures, stehe grade irgendwie auf dem Schlauch:

    Warum kann ich direkt aus der Gültigkeit der CoC-Beziehung darauf schließen, dass der Korrelationskoeffizient=1 ist?



    Das steht in den Vorlesungsunterlagen S.75 unten. Gilt allgemein immer bei CoC

  • wipaed211297 schrieb:

    Lilie schrieb:

    Kurze Frage zu Aufgabe 2 in der Zusatzübung Forwards und Futures, stehe grade irgendwie auf dem Schlauch:

    Warum kann ich direkt aus der Gültigkeit der CoC-Beziehung darauf schließen, dass der Korrelationskoeffizient=1 ist?



    Das steht in den Vorlesungsunterlagen S.75 unten. Gilt allgemein immer bei CoC



    Völlig übersehen, danke!
  • wiwi97 schrieb:

    Rautinho schrieb:

    wiwi97 schrieb:

    Hat hier jemand die aufgabe Zusammenhang zwischen Forwards und forwardrates im vorletzten Mentorin verstanden?



    Was möchtest du denn wissen?



    Würde gerne verstehen wie man an so eine Aufgabe dran geht


    a) Sollte klar sein im Idealfall - Zerobonds ganz normal diskontieren

    b) In 2 Jahren kaufst du einen Bond der ein Jahr läuft - dein Payoff ist also erst in 3 Jahren, d.h. du nimmst den PV des Bonds der 3 Jahre läuft (aus der a übernehmen),
    diesen Wert zinst du dann auf für 2 Jahre, da du den Preis in 2 Jahren bezahlen musst

    c) IRR berechnen - d.h. Endwert durch Anlagesumme -1 ergibt deine Verzinsung)

    d) Forward 3 sollst du berechnen, und hast r3 und r2 schon gegeben. In diesem Fall einfach r3/r2 teilen und vom Ergebnis 1 abziehen. Sollte eine allgemeingültige Form sein :)

    Sag gerne Bescheid falls noch was unklar ist oder ich nicht präzise genug war :)

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