BFIN
  • ARCHARCH
    Member
    Wiwito321 schrieb:

    @ARCH
    Deine Formel für Spot Rates ist leider nicht ganz richtig. Wir gehen von einem Face Value von 1 (nicht N) aus, sonst ist die Spot Rate verfälscht (multipliziert mit dem Face Value).
    Yt(T) = (1/Bt(T))^(1/T-t) - 1 (Hier auch die Formel direkt für die Rate und nicht den Bondpreis ;))



    Das ist gehüpft wie gesprungen.

    Der Preis eines Bonds hängt logischerweise auch vom Facevalue ab. B(N)_{t,T} wenn man so will. Ein Zerobond mit FV=N muss bei Arbitragefreiheit natürlich N mal so teuer sein, wie ein Zero mit FV=1. Die Spotrate ist in beiden Fällen gleich. Die Tatsache, dass bei euch generell FV=1 angenommen wird, ist der einfachheit geschuldet und stellt eine Spezialisierung dar.



  • Routine in den Aufgaben bekommen. Alle Mentorien, Übungen, Altklausuren rechnen. Tendenziell war der Teil von Kaschützke gut machbar. Bei Hacketals Teil wurden meiner Erinnerung nach öfters Trickfragen gestellt. Ihr müsst auf alle Fälle sicher im Rechnen sein, damit ihr euch Zeit fürs Nachdenken bei den Trickfragen schaffen könnt.
  • Alvi
    Member
    wiwi2013 schrieb:

    Routine in den Aufgaben bekommen. Alle Mentorien, Übungen, Altklausuren rechnen. Tendenziell war der Teil von Kaschützke gut machbar. Bei Hacketals Teil wurden meiner Erinnerung nach öfters Trickfragen gestellt. Ihr müsst auf alle Fälle sicher im Rechnen sein, damit ihr euch Zeit fürs Nachdenken bei den Trickfragen schaffen könnt.



    Trickfragen beziehst du auf den MC-Teil?

  • Weiß jemand, wie kleinschrittig der Lösungsweg angegeben werden muss? Kann ich zum Beispiel bei der Duration einfach die Summenformel angeben, das in den Taschernrechenr eingeben und dann das Ergebnis hinschreiben oder muss ich zunächst jede Gewichtung einzeln ausrechen?
  • Jake
    Member
    Wenn ich mich richtig erinnere gab es eine Aufgabe wie im Mentorium, wo in einer Tabelle die Korrelation mit dem Marktportfolio, Beta, erwarte Rendite usw ausgerechnet werden musste.
    Außerdem ne Tabelle mit spot rates, ein paar Durationen ausrechnen, MVP und Optionspreis berechnen.
    Alles in Allem keine große Überraschung, aber wie bereits mehrfach gesagt:
    Ihr müsst einfach alles schnell rechnen können
  • Immer schön die Allgemeine Formel hinschreiben. Die geben oft Punkte auf Formeln.
  • Wär eine effektive Lernpause einlegen möchte, sollte diesen Bond kaufen.

    USP7807HAK16

    buena tarde



  • xd
  • iksdeh
  • Nochmal die Frage zu dem Rechenweg:
    in der Probeklausur, Aufgabe 1.2 a) iii. soll man die Gewichtung der Aktien im varianzminimalen Portfolio bestimmen.
    Jetzt ist in der Musterlösung die Vorgehensweise, dass man erst die Formel für w* aus der Ableitung der Varianz herleitet. Darauf gibt es 3 von 4 Punkten. Meint ihr, man bekäme keine volle Punktzahl, wenn man die Formel direkt aus dem Kopf aufschreiben würde?
  • Bateman schrieb:

    Nochmal die Frage zu dem Rechenweg:
    in der Probeklausur, Aufgabe 1.2 a) iii. soll man die Gewichtung der Aktien im varianzminimalen Portfolio bestimmen.
    Jetzt ist in der Musterlösung die Vorgehensweise, dass man erst die Formel für w* aus der Ableitung der Varianz herleitet. Darauf gibt es 3 von 4 Punkten. Meint ihr, man bekäme keine volle Punktzahl, wenn man die Formel direkt aus dem Kopf aufschreiben würde?



    Also ich werde da ganz sicher nur die Formel hinschreiben. Wenn es da keine volle Punktzahl drauf gibt, hast du in der Einsicht alle Argumente auf deiner Seite.

  • Wenn nur danach gefragt ist dann sollte es auch reichen einfach die formel hinzuschreiben. Außer da steht leite her...
  • Muss man ausnahmslos immer die Formel reinschreiben?
  • Was denkt ihr wie der Lehrstuhl mit der Black - Scholes Aufgabe umgehen wird?
    War ja offensichtlich ein Fehler drinne.
    Bei einer Standardabweichung von 0.3% kam nur Müll raus. Habe dann einfach mit 30% gerechnet, so wie es wahrscheinlich gemeint war.
    M.e. muss die komplett gestrichen werden.
    Echt ärgerlich um den Aufwand und um die geschenkten 9 Punkte eigentlich.
  • Habe die 0.3% genommen.....auch wenn es klar war dass das ein Fehler sein muss, aber sicher ist sicher... wird ja eh rausgestrichen weil man dann nicht weiterrechnen konnte :D

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