BFIN Frage (Systematischer Risikoanteil mittels CAPM Beta)
  • Hallo Leute,

    ich habe heute in der BFIN-Vorlesung etwas nicht verstanden.

    Auf Folie 44 wird das Gesamtrisiko der Deutschen Telekom-Aktie berechnet. Hierfür wird das systematische Risiko, das aus der Varianz von Beta und dem Marktrisiko besteht, mit der Varianz des Fehlerterms addiert.

    Meine Frage: Wie kommt man für Beta² auf 1,168².

    Auf Folie 41 steht für das Beta vom Regressionsergebnis rDt - if = 0,00 + 1,162 *(rM - if)
    Woher kommt der Unterschied von 0,06?

    Danke und viele Grüße

    BC


  • ... gib doch einfach in den TR ein.

    TR: 1,168^2 * 0,058 = ca 0,079

    Naja dann sieht man doch 1,162^2 * 0,058 = ca 0,078

    Was kann man daraus schließen? Tippfehler
  • Danke für die Aufklärung.

    Wo kann man die Marktvarianz von 0,058 % ablesen?
  • Die ist genauso wie die Gesamtvarianz einfach gegeben!
  • Danke! (Y)
  • Bruno
    Member
    habt ihr um diese uhrzeit nix besseres zu tun amk

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