OFIN bei Schlag
  • Wird die Vorlesung bei Schlag aufgenommen?
    Und ist der Unterschied zwischen Schmidt und Schlag wirklich so groß, wie immer alle meinen?



  • Schlag lässt grundsätzlich nicht aufnehmen.
    Hab die Erfahrung gemacht, dass er härter ist, es aber mit genug Arbeit leichter zu ner guten Note reicht als bei Schmidt.
  • Ok, danke :) Dann bin ich mal gespannt..
  • Kann man irgendwo sehen was der Klausurenschnitt in den vergangenen Jahren bei Schlag war? :-D


    Z
  • Habe da nichts gefunden....
  • Hier gibt es zumindest Zahlen zu den Durchfallraten der letzten Semester: http://bwlkurse.de/repetitorium/wp-content/uploads/2014/10/Klausurergebnisse-SS-2014.pdf
  • Sind aber nicht die Klausurenschnitte von Prof. Schlag!
  • Ja, das ist alles der olle Schmidti :D die geile Sau.
  • Maseratis; Würstchen; der grenzdebile Anton und der Christian mit dem Drogenboss als Onkel! Ja ja.. das war'n Spaß! ^^,
  • Hallo Ihr Lieben,
    eine kurze inhaltliche Frage zu CAPM.

    In der Übungsklausur WS14/15, Aufgabe 2, Teil V) B.
    Woher wissen wir, dass die Kovarianz positiv ist? Welche Daten nehmen wir als Referenz, um zu dieser Entscheidung zu gelangen?

    Würde mich um Rückmeldung freuen.
    Vielen Dank
  • Wenn ich du wäre, würde ich die Aufgabenstellung gleich mit einfügen, erhöht die Wahrscheinlichkeit von mehr Leuten (auch des höheren Semesters) EVTL. eine Antwort zu bekommen!) ;-)
  • Danke für die Rückmeldung.
    Habe mir die Mühe gemacht die Aufgabe inkl. Lösung anbei zur Verfügung zu stellen.
    Falls nicht einsehbar, hier der link: http://i.imgur.com/BcAZ4GL.png


    image


    Vielleicht kann mir ja dann eine/r helfen. Würde mich freuen.
  • Kurzer Einschub: Gibt es jemanden von euch, der bereit wäre seine Tutoriummitschriften aus diesem Semester zu teilen?
    Wäre wirklich extrem dankbar.
  • Die Kovarianz ist ein Maß für den linearen Zusammenhang.

    Sprich, wenn A(Z) und B(Z) in den gleichen Zuständen Z "relativ große Werte" bzw. "relativ kleine Werte" annehmen, so sind beide positiv korreliert und haben eine positive Kovarianz. Ist A(Z) immer dann groß wenn B(Z) klein ist, so sind beide negativ korreliert und haben eine negative Kovarianz. Alternativ nehmen beide unabhängig Werte voneinander an, dh. es ist kein Muster erkennbar, so sind sie nicht korreliert und entsprechen ist die Kovarianz nahe bei 0.

    Übertragen auf dein Problem:

    Zustand Markt Aktie
    1 3,6 -10
    2 9,2 10
    3 4 0

    Beide Zufallsvariablen nehmen den jeweils relativ kleinsten Wert in Zustand 1 an und den größten Wert in Zustand 2. Sie nehmen einen mittleren Werte in Zustand 3 an.

    => beide sind positiv korreliert und haben eine positive Kovarianz

    Das CAPM Beta entspricht dem Beta der linearen Regression und ist als COV(X,Y)/VAR(X) definiert. Die Varianz kann ausschließlich positive Werte annehmen.

    => das Beta muss positiv sein

    => der Analyst hat unrecht

    Nachtrag: sollte natürlich VAR(X) heißen
  • @ARCH, vielen Dank für deine ausführliche und für mich nachvollziehbare Beschreibung. (Y)
  • @ARCH

    ich habe auch alles gut Verstanden, aber was wäre nun wenn mein 3 Zustand den Wert 2 oder -2 bzw einfach den kleinsten Wert annehmen würde und nicht in der Mitte von beiden zuständen?

    Und ich bin mir nicht ganz Sicher was nun die -10, +10 und 0 für eine Rolle spielen wenn ich meine Kovarianz schätzen soll.

    Edit// Okay ich glaube jetzt ist es mir klar geworden. Da wir im Zustand 1, "3,6" und "-10" haben, sind das die kleinsten Werte und bei den anderen gleiches Vorgehen.

    Dennoch meine Frage, was ist nun wenn im Zustand 3 ich 2 oder -2 herausbekomme und als Zustandabhängige Rendite des Projektes bleibt meine 0

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