Fundamentals in Household Finance
  • 1. Ist das Fach interessant?
    2. Kann man auch ohne Anwesenheit mit den Slides nur lernen?

    Vielen Dank


  • Interessant ist sicherlich subjektiv, aber ich fand den rhetorischen Stil der Dozentin etwas anstrengend, weshalb ich dieselbe Idee hatte bezüglich des Lernens mit Slides.
    Allerdings hat die OLAT-Gruppe (https://olat.server.uni-frankfurt.de/olat/auth/1:1:0:0:0/) ein Passwort, was die Sache etwas erschweren dürfte.
    Kennt jemand hier zufällig das Passwort?
  • funhof
  • Danke. :)
  • Kann mir jmd etwas zum Aufbau der Klausur sagen? Was genau sollte man für die Klausur lernen und welche Literatur ist besonders relevant?
    Konnte leider nicht so oft die Vorlesung besuchen und wäre sehr dankbar für eure Antworten
  • Niemand eine Idee?
  • Es wird Rechenaufgaben und offene Fragen geben. Die Rechenaufgaebn orientieren sich an den Tutorien. zu den 2-3 offenen Fragen muss man einen kleinen Text schreiben. Dafür sollte man sich die Vorlesungsfolien angucken
  • Danke.
  • Hi allerseits,

    Gibt es einen Grund, dass es kein 6. Kapitel der Vorlesungsunterlagen in OLAT gibt?
    Und wurden bestimmte Inhalte für die Klausur ausgeschlossen?

    Greetz,
    Housefan
  • Nein, ausgeschlossen wurde eigentlich nichts und ein Kapitel 6 gab es, ohne Angabe warum, noch nie.

    Sie hatte doch gesagt, dass die MC-Aufgaben eins zu eins aus den Tutorials übernommen werden und sie nur die Zahlen verändert, richtig? Oder hab ich da was falsch verstanden?
  • Super, vielen Dank für die Antworten :-)
  • Hat jemand eine Ahnung, wie man bei der letzten Übungsaufgabe ("Practice for the Exam") in Teilaufgabe a) auf eine Portfoliovarianz von 8,78 % kommt?

    Dachte eigentlich, dass es mit dieser Formel gelöst werden kann:
    σ² (pf) = a²σ1² + (1-a)²σ2² + 2a(1-a)*σ²1,2
    Eingesetzt: σ² (pf) = 0,5² * 0,1584 + 0,5² * 1,0915 + 2*0,5*0,5*0,9158² = 0,7318 ~ 73%

    Wo liegt mein Fehler? Danke schonmal.
  • Das ist schon richtig, nur die Covariance von 0,9158 wird nicht quadriert. Man rechnet auch in der Formel selbst nie mit einer quadrierten Covariance. Hier wird ja auch nach der Standardabweichung und nicht nach der Portfoliovarianz gefragt.

    Allerdings sind die 8,78 % m.E. auch falsch und es müssten eigentlich 87,8 % sein, oder?
  • chantilly schrieb:

    Das ist schon richtig, nur die Covariance von 0,9158 wird nicht quadriert. Man rechnet auch in der Formel selbst nie mit einer quadrierten Covariance. Hier wird ja auch nach der Standardabweichung und nicht nach der Portfoliovarianz gefragt.



    Danke für die Antwort. :)
    Deine Hinweise scheinen beide korrekt zu sein, aber wieso ist auf diesem Handout die Formel mit quadrierter Kovarianz angegeben (auf Seite 2, ganz oben)?

    chantilly schrieb:

    Allerdings sind die 8,78 % m.E. auch falsch und es müssten eigentlich 87,8 % sein, oder?



    Ja, darauf komme ich jetzt auch.
  • hi, ich hätte da auch mal eine frage zu diesen aufgabentypen.
    und zwar:

    1. tutorial 4 aufgabe 18: kommt man nur auf die richtigen ergebnisse, wenn man bei der nutzen Funktion U = E(r) - 0,005*A*sigma^2 das komm um zwei stellen versetzt, dann wird aus der nutzenfunktion U = E(r) - 0,5*A*sigma^2. Muss man das so machen, oder mache ich sonst einen Fehler?

    2. turorial 4 aufgabe 19: exakt das gleiche Phänomen

    3. tutorial 4 aufgabe 20:

    3.1 wieder das gleiche Phänomen, dann komme ich allerdings auch auf diese 87,8% was in angesicht der extrem hohen varianz von taumle tables auch sinn macht.

    3.2 dann müsste man doch bei aufgabenteil b auch mit E(rp) = 0,0805 rechnen um das optimale alpha rauszubekommen und nicht mit 0,084 oder etwa nicht?

    3.3 meiner meinung mach, macht die ganze aufgabe absolut keinen sinn. weil wenn man sich mal den spaß macht und den korrelationseffizienten ausrechnet p= covarianz(A,B)/ Varianz(A)*Varianz(b) kommt man auf 0,9158/0,1584*1,0915 = 5,2969. das kann halt nich sein, weil der korrelationskoeffizeint definitionsgemäß ja nur -1<= p <= sein kann.<br />

    also, meine frage in kurz, wie genau muss ich mit solchen aufgabentypen umgehen?
    danke im voraus!



  • housefan schrieb:


    Deine Hinweise scheinen beide korrekt zu sein, aber wieso ist auf diesem Handout die Formel mit quadrierter Kovarianz angegeben (auf Seite 2, ganz oben)?



    Ja, stimmt. Das ist komisch. Aber das kann ja eigentlich nicht sein. Oft haben wir in der Portfoliovarianzformel ja auch nicht die Covariance genommen, sondern haben stattdessen mit Korrelationskoeffizient*Standardabweichung1*Standardabweichung2 gerechnet. Und das wiederum ist ja auch wieder die Formel der Covariance (und nicht der quadrierten Covariance).

– Anzeige –

bwlkurse.de

Willkommen!

Scheinbar bist du neu hier. Wenn du mitmachen willst, wähle eine der folgenden Optionen:

Getaggt